ビットコイン・イーサリアムがナスダック・S&P 500・KOSPI、金、ドル指数、米10年債利回り、原油、ドル・ウォンとどれだけ連動したかを、30〜365日の相関係数の棒グラフと行列、ローリング相関、値動きの比較で表示。データは Yahoo Finance、投資助言ではありません。
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相関係数は、2つの資産の日次の動きが同じ方向だったか(+1 に近い)、逆方向だったか(−1 に近い)を過去のデータで測った値です。時期によって大きく変わり、因果関係を示すものでも、今後の値動きを予測するものでもありません。暗号資産は週末も取引されるため、両方の資産に終値がある日だけをそろえ、その連続する共通の日のあいだの変化率で計算します。
情報提供のみを目的としており、投資の勧誘ではありません。株価は Yahoo Finance から当サイトのサーバーが取得したもので、取引所によっては 15〜20 分以上遅れ、中断することがあります。 チャート: TradingView Lightweight Charts™
ビットコイン(またはイーサリアム)が、ナスダック・S&P 500・KOSPI などの株式指数、金、ドル指数、米10年債利回り、WTI原油、ドル・ウォンとどれだけ同じ方向に動いたかを実際の日足で測ります。直近30・90・180・365日の相関係数を棒グラフと10×10の行列で、選んだ資産との30個・60個ローリング相関を直近1〜2年のチャートで、同じ期間の値動きを開始日 = 100 にそろえたチャートで表示します。相場は当サイトのサーバーが Yahoo Finance から取得した直近5年の日足です。
各資産の日足終値を、その取引所の時間帯の日付で記録します(暗号資産は UTC の日付、金・原油先物は取引日が前日の夕方に始まるため6時間ずらしてその取引日の日付に)。まだ終わっていない最後の足(暗号資産の今日の足、取引中の足)は使いません。2つの資産を比べるときは両方に終値がある日だけを残し、残った連続する共通日のあいだの変化を計算します。価格は変化率(終値 ÷ 直前の共通日の終値 − 1)、米10年債利回りは価格ではないため変化幅(利回り − 直前の共通日の利回り、パーセントポイント)です。相関係数は2つの変化系列のピアソン相関係数 = Σ(x − x̄)(y − ȳ) ÷ √(Σ(x − x̄)² × Σ(y − ȳ)²) で、サンプル(変化の個数)が10個未満なら表示しません。N日の期間は全資産の最後の確定日のうち最も遅い日を終わりとし、そのN日前以前の最後の共通日を基準点にして、それ以降の変化だけを使います。ローリング相関は各日までの直近30個・60個の変化で測った値、値動きの比較は基準点の終値を100とした値です。
上部で基準(ビットコイン・イーサリアム)と期間(30・90・180・365日)を選びます。期間は暦日ベースで、全資産の最後の確定日のうち最も遅い日が終わりです。状態欄には取得できた資産の数とその最終日が出ます。
中央が0、右端が+1、左端が−1です。右に長いほど基準資産と同じ日に同じ方向へ動いたことが多く、左は逆方向だったことを示します。右の小さな数字は計算に使った変化の個数で、10個未満なら「サンプル不足」として空欄にします。
10資産のすべてのペアを同じ期間で測った表です。黄色のマスは正の相関、青のマスは負の相関で、色が濃いほど絶対値が大きくなります。ペアごとに両方に終値がある日だけを使うため、マスごとにサンプル数が違います。スマートフォンでは表だけを横にスクロールします。
基準資産と選んだ資産の相関係数を、各日までの直近30個(薄い線)・60個(濃い線)の共通日どうしの変化で測り直した線です。縦軸は−1〜+1に固定され、点線が0です。線が大きく上下するほど、関係が時期ごとに違っていたことを示します。
期間の基準点の終値を100にそろえた線です。120なら基準点より20%上がったことを示します。株式・指数・先物は週末・休場日に点がないため、線はその日を飛ばします。米10年債利回りは価格ではないため外しています。
資産ごとに、最後に使った日付、その日の終値、期間中の変化(利回りは bp)を示します。取得できなかった資産は「取得できず」と表示され、少し後に自動で読み込み直します。
ペアごとに、両方に終値がある日付だけを残します。ビットコインとナスダックなら平日だけが残り、変化は残った連続する日付のあいだで計算するので、金曜 → 月曜が1回の変化になります。ビットコインとイーサリアムのように両方とも週末に取引されるペアは週末もそのまま使います。そのため行列のマスごとにサンプル数が異なり、マスにマウスを乗せるとその数が出ます。
いいえ。過去の期間に日々の動きの方向がどれだけ重なったかを測っただけで、どちらが原因か、今後もそうなるかは示しません。ローリング相関のチャートを見ると、同じペアでも時期によって大きく上下します。投資判断の根拠ではなく、市場どうしの関係がどう変わってきたかを見る用途でお使いください。
利回りは価格ではなく年利の値そのものなので、4%から4.4%への変化を「10%上昇」と測ると意味がおかしくなります。そこで利回りは1日の変化幅(パーセントポイント)で相関を測り、開始日 = 100 にそろえる値動きのチャートからは外します。データの状態の表の期間変化も bp(0.01パーセントポイント)で示します。
相関係数は期間の始めと終わり、日次か週次か、日付のそろえ方(このツールは両方に終値がある日だけ)、暗号資産の日足が終わる時刻によって変わります。このツールは Yahoo Finance の日足終値と上の方法を使い、まだ終わっていない今日の足は含めません。
情報提供のみを目的としており、投資の勧誘ではありません。相関係数は時期によって変わり、因果関係や予測を示すものではありません。相場は当サイトのサーバーが Yahoo Finance から取得したもので、遅延・中断することがあります。